예쁜 지표는 돈을 벌어주지 않습니다. 시장에서 오래 살아남는 사람과 모든 것을 잃는 사람을 가르는 것은 진입 전 세 가지 질문에 대한 답입니다: 내가 틀렸을 때 (손절매)는 어디인가? 내가 맞았을 때 (목표가) 얼마나 버는가? 그리고 추세가 단순히 끝났을 때 (추세 이탈 청산) 언제 나가는가? 이 가이드는 GraphExpert.AI가 이 세 가지 질문에 어떻게 답하는지 설명합니다.
손절매는 마법의 퍼센트 숫자가 아닙니다. 그것은 진입 이유가 사라지는 차트상의 지점입니다. 풀백 매수에서 이 지점은 조정의 저점입니다: 만약 가격이 그 아래로 돌아가면, 풀백은 반전이 됩니다. 실제로 저희 엔진은 손절매를 다음과 같이 계단식으로 계산합니다:
ATR (Average True Range)는 이 모든 것의 기준입니다: 자산이 기간당 평균적으로 얼마나 움직이는지 측정합니다. 하루에 3% 변동하는 종목은 0.8% 변동하는 종목보다 더 큰 여유가 필요합니다. ATR 없는 손절매는 복권 손절매입니다.
진입부터 손절매까지의 거리가 1R (1 위험 단위)라면, 목표가는 최소 3R의 가치가 있어야 합니다. 왜냐고요? 3:1 비율에서는 세 번의 거래 중 두 번을 틀려도 여전히 수익을 낼 수 있기 때문입니다. 이것이 생존의 수학입니다: 35%에서 45% 사이의 승률은 좋은 추세 전략에서도 일반적입니다 — 우리를 살리는 것은 비대칭적인 이득의 크기입니다.
고정 목표가에는 단점이 있습니다: 그것은 당신을 연간 비용을 지불하는 드문 거래에서 일찍 빠져나오게 합니다. 15년간의 데이터를 바탕으로, 매수 스윙 트레이드에서 청산하는 두 가지 방법을 테스트했습니다:
그 차이는 승자를 달리게 하는 데서 옵니다: 추세 이탈 청산은 상승이 실제일 때 몇 달 동안 거래를 유지하고, 그렇지 않을 때는 몇 주 안에 잘라냅니다. 그래서 저희 스캐너 카드에는 목표가 위에 "추세 이탈 청산 (주간 EMA50)" 라인이 강조되어 있습니다 — 목표가는 부분 이익 실현을 위한 참고점이며; 주요 청산은 추세가 끝나는 것입니다.
동일한 방법론을 매도 (숏) 방향으로 실행했으며 그 결과는 일관되고 불편했습니다: 주식 숏은 테스트된 모든 시장에서 돈을 잃었습니다 — 15년간, 다른 국가의 증권 시장에서 0.2에서 0.6 사이의 수익률을 보였습니다. 증시의 구조적인 상승 편향과 대여 비용이 기술적 우위를 잠식합니다. 우리가 찾은 유일한 운용 가능한 예외는 대칭성이 다른 고정 수입 (국채)이었습니다. 그래서 앱은 주식 매도 설정을 통계적으로 손실을 보는 것으로 표시하며 숨기지 않습니다: 경고를 보는 것이 침묵보다 더 많은 것을 가르쳐줍니다.