لا يحتوي Top Setups على صندوق أسود: إنه خوارزمية حتمية تطبق، كل يوم، نفس المنهجية الموصوفة في الأدلة السابقة على الأصول الرئيسية لأكثر من 20 سوقًا — المؤشرات الكاملة لكل بلد (S&P 500, Ibovespa, DAX...)، العملات، السلع، العملات المشفرة، والسندات الحكومية البرازيلية. توثق هذه الصفحة كل خطوة.
الخطوة 1 — فلتر الاتجاه
لا تدخل قائمة الشراء إلا الأصول التي أغلقت فوق المتوسط المتحرك اليومي 200 وتراكم متوسطات مواتٍ (دليل المتوسطات المتحركة). يجب أن يتوافق الرسم البياني الأسبوعي: يتم تحديد الاتجاه في الإطار الزمني الأكبر، ويتم التنفيذ في الأصغر.
الخطوة 2 — محفز الارتداد
ضمن الاتجاه، يبحث الماسح عن التراجع إلى MA21 مع إشارة استئناف: شمعة قوية، مذبذب معاد ضبطه يعود للارتفاع (دليل المذبذبات). مطاردة السعر الممتد لا تجتاز الفلتر — المسافة إلى الوقف ستجعل نسبة المخاطرة إلى العائد غير مقبولة.
الخطوة 3 — مصفوفة التقارب
يحصل كل مرشح على درجة تقارب: كم عدد عائلات المؤشرات (الاتجاه، الزخم، الحجم، التقلب) التي تشير في نفس الاتجاه، في الأطر الزمنية الثلاثة. يظهر هذا العدد في البطاقة كـ "X/Y" — ملخص صادق لمدى توافق الصورة الفنية مع نفسها.
الخروج من الاتجاه (EMA50 الأسبوعي) — الخروج الرئيسي، تم التحقق منه في الاختبار الخلفي (عامل الربح ~1.6 مقابل ~1.1 للهدف الثابت)؛
هدف متحفظ — مرجع لتحقيق الأرباح الجزئية، دائمًا ≥ 3 أضعاف المخاطرة.
في سندات الخزانة، يظهر كل مستوى أيضًا المعدل المكافئ — لأن في الدخل الثابت السعر والمعدل هما نفس المعلومة (دليل Tesouro Direto).
الخطوة 5 — السياق الكلي
تحمل كل بطاقة ربع ساعة الاستثمار — عالمي (الولايات المتحدة) ومحلي (بلد الأصل) — وينبه عندما يسير الإعداد عكس الدورة. يؤثر السياق الكلي على الترتيب، لكنه لا يمنع الإعداد: القرار لك، ومستنير.
ما شكلته الاختبارات الخلفية
الخروج حسب الاتجاه > الهدف الثابت. في 15 عامًا من البيانات، ترك الرابح يستمر حتى يغلق الأسبوعي تحت EMA50 ضاعف تقريبًا عامل الربح للمحفظة المحاكاة.
البيع على المكشوف للأسهم يخسر. أعطى بيع الأسهم على المكشوف عامل ربح بين 0.2 و 0.6 في جميع الأسواق المختبرة. يخفض التطبيق هذه الإعدادات ويوضح السبب في البطاقة نفسها، بدلاً من إخفائها.
فلتر الاقتصاد الكلي الصارم يرفض. حظر عمليات الشراء حسب مرحلة الدورة أزال صفقات جيدة جدًا؛ أصبح الاقتصاد الكلي وزنًا، وليس مفتاحًا.
الأرباح تؤكد الاتجاه. الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح وفي اتجاه صعودي كان لها أفضل نسبة عائد/مخاطرة في الدراسة؛ نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة مع انخفاض الأرباح ("فخ القيمة المحتمل") تلقت علامة تحذير.
الشفافية بشأن الحدود: الماسح هو استدلال حول الإشارات الكلاسيكية. إنه يخطئ — كل استراتيجية اتجاه تخطئ بشكل متكرر وتعوض في حجم النجاحات. الاختبار الخلفي هو محاكاة تاريخية بتكاليف مثالية؛ المستقبل لا يوقع عقدًا مع الماضي. لا تعتبر أي بطاقة من Top Setups توصية استثمارية.