Comment fonctionne le scanner de setups de GraphExpert.AI
Le Top Setups n'a pas de boîte noire : c'est un algorithme déterministe qui applique, tous les jours, la même méthodologie décrite dans les guides précédents sur les principaux actifs de plus de 20 marchés — les indices complets de chaque pays (S&P 500, Ibovespa, DAX…), les devises, les matières premières, les cryptomonnaies et les titres publics brésiliens. Cette page documente chaque étape.
Étape 1 — Le filtre de tendance
Seuls les actifs avec une clôture au-dessus de la MA200 journalière et un empilement de moyennes favorable (guide des moyennes mobiles) entrent dans la liste d'achat. Le graphique hebdomadaire doit concorder : la tendance est décidée sur la période la plus longue, exécutée sur la plus courte.
Étape 2 — Le déclencheur de pullback
Au sein de la tendance, le scanner recherche le repli vers la MA21 avec un signal de reprise : bougie de force, oscillateur réinitialisé repartant à la hausse (guide des oscillateurs). Poursuivre un prix étiré ne passe pas le filtre — la distance jusqu'au stop rendrait le risque-rendement inacceptable.
Étape 3 — La matrice de convergence
Chaque candidat reçoit une note de convergence : combien de familles d'indicateurs (tendance, momentum, volume, volatilité) pointent dans la même direction, sur les trois unités de temps. Ce compte apparaît sur la fiche comme "X/Y" — un résumé honnête de la cohérence du tableau technique avec lui-même.
Sortie de tendance (EMA50 hebdomadaire) — la sortie principale, validée en backtest (facteur de profit ~1,6 contre ~1,1 de l'objectif fixe) ;
Objectif conservateur — référence de prise de bénéfices partielle, toujours ≥ 3× le risque.
Pour les titres du Trésor, chaque niveau montre également le taux équivalent — car en revenu fixe, le prix et le taux sont la même information (guide du Tesouro Direto).
Étape 5 — Le contexte macro
Chaque fiche affiche le quadrant de l'Horloge de l'Investissement — global (USA) et local (pays de l'actif) — et avertit lorsque le setup va à contre-courant du cycle. Le macro pèse sur l'ordonnancement, mais ne censure pas le setup : la décision vous appartient, en toute connaissance de cause.
Ce que les backtests ont façonné
Sortie par tendance > objectif fixe. Sur 15 ans de données, laisser le gagnant courir jusqu'à ce que l'hebdomadaire clôture sous l'EMA50 a presque doublé le facteur de profit du portefeuille simulé.
Vente à découvert d'actions perdante. Vendre des actions à découvert a donné un facteur de profit entre 0,2 et 0,6 sur tous les marchés testés. L'application dégrade ces setups et explique pourquoi sur la fiche elle-même, au lieu de les cacher.
Filtre macro strict échoue. Bloquer les achats par phase de cycle a éliminé de trop bons trades ; le macro est devenu un poids, pas un interrupteur.
Dividendes confirment la tendance. Les actions avec un rendement de dividende élevé et en tendance haussière ont eu le meilleur rapport rendement/risque de l'étude ; un P/E élevé avec des bénéfices en baisse (le "piège de valeur potentiel") a reçu un avertissement.
Transparence sur les limites : le scanner est une heuristique basée sur des signaux classiques. Il se trompe — toute stratégie de tendance se trompe fréquemment et compense par l'ampleur des succès. Le backtest est une simulation historique avec des coûts idéalisés ; l'avenir ne signe pas de contrat avec le passé. Aucune fiche du Top Setups n'est une recommandation d'investissement.
Pour boucler le cycle d'apprentissage
Relisez les guides dans l'ordre : moyennes mobiles → oscillateurs → gestion des risques → Horloge de l'Investissement → Tesouro Direto. Ensuite, ouvrez une fiche du Top Setups et essayez de reconstruire seul pourquoi chaque chiffre est là. Lorsque vous y parviendrez, l'outil aura rempli son rôle : vous n'aurez plus besoin de faire confiance — vous pourrez vérifier.