GraphExpert.AI のセットアップスキャナーの仕組み

O Top Setups にブラックボックスはありません。これは決定論的なアルゴリズムで、毎日、20以上の市場の主要資産（各国の主要指数（S&P 500、Ibovespa、DAX…）、通貨、コモディティ、仮想通貨、ブラジル国債）に対して、以前のガイドで説明されたのと同じ手法を適用します。このページでは各ステップを文書化しています。

ステップ1 — トレンドフィルター

買いリストに入るのは、終値が日足MA200を上回っている資産と、好ましい移動平均線の積み重ねがあるものだけです（移動平均線ガイド）。週足チャートも一致している必要があります。トレンドは上位時間軸で決定され、下位時間軸で実行されます。

ステップ2 — プルバックのトリガー

トレンドの中で、スキャナーはMA21への押し目と反転の兆候を探します。強いローソク足、リセットされて再び上昇し始めるオシレーター（オシレーターガイド）。伸び切った価格を追いかけることはフィルターを通過しません。ストップまでの距離がリスクリワードを許容できないものにするためです。

ステップ3 — コンバージェンスマトリックス

各候補はコンバージェンススコアを受け取ります。これは、3つの時間軸で、いくつの指標ファミリー（トレンド、モメンタム、ボリューム、ボラティリティ）が同じ方向を指しているかを示します。このカウントはカードに「X/Y」として表示され、テクニカルな状況がどれだけ一貫しているかを正直に要約したものです。

ステップ4 — 事前に計算された完全な計画

• エントリー — プルバックからの反転レベル；
• ストップ — ATRの余裕を持たせた構造的なもの（リスク管理ガイド）；
• トレンドからのエグジット（週足EMA50） — バックテストで検証された主要なエグジット（固定ターゲットの約1.1に対し、利益率約1.6）；
• 保守的なターゲット — 部分的な利益確定の目安で、常にリスクの3倍以上。

国債では、各レベルで等価利回りも表示されます。なぜなら、債券では価格と利回りが同じ情報だからです（Tesouro Diretoガイド）。

ステップ5 — マクロの状況

各カードには、投資の時計の象限（グローバル（米国）とローカル（資産の国））が表示され、セットアップがサイクルに逆行している場合に警告します。マクロは順序付けに影響しますが、セットアップを検閲するわけではありません。情報に基づいた決定はあなた次第です。

バックテストが形成したもの

1. トレンドによるエグジット > 固定ターゲット。15年間のデータでは、週足がEMA50を下回るまで勝者を走らせることで、シミュレーションポートフォリオの利益率がほぼ2倍になりました。
2. 株式のショートは負ける。空売りは、テストされたすべての市場で0.2から0.6の利益率でした。アプリはこれらのセットアップの評価を下げ、隠すのではなく、カード自体でその理由を説明します。
3. 厳しいマクロフィルターは不合格。サイクルフェーズによって買いをブロックすると、良すぎるトレードをカットしてしまいました。マクロは重みとなり、スイッチではありませんでした。
4. 配当がトレンドを確認。高配当利回りかつ上昇トレンドの株式は、調査で最高のリターン/リスク比を示しました。利益が減少している高PER（「潜在的なバリュートラップ」）には警告マークが付けられました。

学習サイクルを完了するために

ガイドを順番に読み直してください：移動平均線 → オシレーター → リスク管理 → 投資の時計 → Tesouro Direto。その後、Top Setups のカードを開き、なぜそれぞれの数字がそこにあるのかを自分で再構築してみてください。それができれば、このツールはその役割を果たしたことになります。あなたはもはや信頼する必要はなく、確認するようになるでしょう。