Top Setups에는 블랙박스가 없습니다: 이것은 20개 이상의 시장의 주요 자산 — 각 국가의 전체 지수 (S&P 500, Ibovespa, DAX…), 통화, 상품, 암호화폐 및 브라질 국채 — 에 대해 이전 가이드에 설명된 동일한 방법론을 매일 적용하는 결정론적 알고리즘입니다. 이 페이지는 각 단계를 문서화합니다.
1단계 — 추세 필터
일간 MA200 이상으로 마감하고 유리한 이동평균선 스택을 가진 자산만 매수 목록에 포함됩니다 (이동평균선 가이드). 주간 차트도 일치해야 합니다: 추세는 더 큰 시간 프레임에서 결정되고, 더 작은 시간 프레임에서 실행됩니다.
2단계 — 풀백 트리거
추세 내에서 스캐너는 MA21로의 되돌림과 재상승 신호를 찾습니다: 강한 캔들, 리셋된 오실레이터가 다시 상승하는 것 (오실레이터 가이드). 과도하게 상승한 가격을 추격하는 것은 필터를 통과하지 못합니다 — 손절까지의 거리가 위험-수익 비율을 용납할 수 없게 만들기 때문입니다.
3단계 — 수렴 매트릭스
각 후보는 수렴 점수를 받습니다: 세 가지 시간 프레임에서 얼마나 많은 지표군(추세, 모멘텀, 거래량, 변동성)이 같은 방향을 가리키는지. 이 카운트는 카드에 "X/Y"로 표시됩니다 — 기술적 상황이 얼마나 일관성이 있는지를 솔직하게 요약한 것입니다.
추세 이탈 (주간 EMA50) — 백테스트에서 검증된 주요 청산 지점 (고정 목표의 ~1.1 대비 수익률 ~1.6);
보수적 목표가 — 부분 익절 기준, 항상 위험의 3배 이상.
국채에서는 각 수준이 등가 금리도 보여줍니다 — 왜냐하면 고정 수입에서 가격과 금리는 동일한 정보이기 때문입니다 (Tesouro Direto 가이드).
5단계 — 거시적 맥락
각 카드는 투자 시계의 사분면을 표시합니다 — 글로벌 (미국) 및 로컬 (자산 국가) — 그리고 세팅이 사이클에 역행할 때 알려줍니다. 거시 경제는 순서에 영향을 미치지만 세팅을 검열하지는 않습니다: 결정은 정보에 기반한 당신의 몫입니다.
백테스트가 형성한 것
추세 이탈 > 고정 목표. 15년간의 데이터에서, 주간 차트가 EMA50 아래로 마감할 때까지 승자를 계속 보유하는 것이 시뮬레이션된 포트폴리오의 수익률을 거의 두 배로 늘렸습니다.
주식 공매도는 손실. 모든 테스트된 시장에서 주식 공매도는 0.2에서 0.6 사이의 수익률을 기록했습니다. 앱은 이러한 세팅의 순위를 낮추고 숨기는 대신 카드 자체에서 그 이유를 설명합니다.
엄격한 거시 필터는 실패. 사이클 단계별 매수를 차단하는 것은 너무 좋은 거래를 잘라냈습니다; 거시 경제는 스위치가 아니라 부담이 되었습니다.
배당금은 추세를 확인. 높은 배당수익률 과 상승 추세에 있는 주식은 연구에서 최고의 수익/위험 비율을 보였습니다; 이익이 감소하는 고P/L ( "잠재적 가치 함정")은 경고 표시를 받았습니다.
한계에 대한 투명성: 스캐너는 고전적인 신호에 대한 휴리스틱입니다. 오류가 있습니다 — 모든 추세 전략은 자주 틀리지만, 성공의 크기로 보상합니다. 백테스트는 이상적인 비용을 가정한 역사적 시뮬레이션입니다; 미래는 과거와 계약하지 않습니다. Top Setups의 어떤 카드도 투자 추천이 아닙니다.
학습 주기를 마무리하려면
가이드를 순서대로 다시 읽어보세요: 이동평균선 → 오실레이터 → 위험 관리 → 투자 시계 → Tesouro Direto. 그 다음 Top Setups 카드를 열고 각 숫자가 왜 거기에 있는지 스스로 재구성해보세요. 성공하면 도구는 그 역할을 다한 것입니다: 더 이상 신뢰할 필요가 없습니다 — 직접 확인할 수 있게 됩니다.