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GraphExpert.AI 的交易策略扫描器如何运作

Top Setups 没有黑箱操作：它是一个确定性算法，每天应用之前指南中描述的相同方法论，对超过20个市场的主要资产进行分析——包括每个国家的完整指数（S&P 500, Ibovespa, DAX…）、货币、大宗商品、加密货币和巴西政府债券。本页面记录了每个步骤。

步骤 1 — 趋势筛选器

只有收盘价高于日线 MA200 且均线堆叠有利的资产才会进入买入列表 (移动平均线指南)。周线图需要一致：趋势在更大时间周期上决定，在更小时间周期上执行。

步骤 2 — 回调触发器

在趋势中，扫描器寻找回撤到 MA21 并出现恢复信号：强劲K线，振荡器重置后再次上涨 (振荡器指南)。追逐过度拉伸的价格无法通过筛选——到止损位的距离会使风险回报比不可接受。

步骤 3 — 趋同矩阵

每个候选者都会收到一个趋同分数：有多少指标家族（趋势、动量、成交量、波动性）在三个时间周期内指向同一方向。这个计数在卡片上显示为“X/Y”——诚实地总结了技术图表自身的吻合程度。

步骤 4 — 预先计算的完整计划

在国债中，每个水平还会显示等效利率 — 因为在固定收益产品中，价格和利率是相同的信息 (Tesouro Direto 指南)。

步骤 5 — 宏观背景

每张卡片都带有投资时钟的象限 — 全球（美国）和本地（资产所在国） — 并在策略逆周期运行时发出警告。宏观因素会影响排序，但不会审查策略：决策由您做出，且是知情的。

回测塑造了什么

  1. 趋势出场 > 固定目标。 在15年的数据中，让赢家奔跑直到周线收盘低于 EMA50，几乎使模拟投资组合的利润因子翻倍。
  2. 股票做空亏损。 在所有测试市场中，卖空股票的利润因子在 0.2 到 0.6 之间。该应用会降低这些策略的评级，并在卡片中解释原因，而不是隐藏它们。
  3. 严格的宏观筛选器不通过。 根据周期阶段阻止买入会错过太好的交易；宏观因素变成了权重，而不是开关。
  4. 股息确认趋势。 高股息率且处于上升趋势的股票在研究中具有最佳的风险回报比；高市盈率且利润下降（“可能的价值陷阱”）的股票收到了警告标记。
关于局限性的透明度： 扫描器是基于经典信号的启发式方法。它会出错——所有趋势策略都会频繁出错，并通过正确交易的规模来弥补。回测是基于理想化成本的历史模拟；未来不会与过去签订合同。任何 Top Setups 卡片都不是投资建议。

完成学习周期

按顺序重读指南：移动平均线 → 振荡器 → 风险管理 → 投资时钟 → Tesouro Direto。然后打开一张 Top Setups 卡片，尝试自己重建每个数字的来源。当你成功时，这个工具就完成了它的使命：你不再需要信任——而是开始验证。