У Top Setups нет черного ящика: это детерминированный алгоритм, который каждый день применяет ту же методологию, описанную в предыдущих руководствах, к основным активам более чем 20 рынков — полным индексам каждой страны (S&P 500, Ibovespa, DAX…), валютам, сырьевым товарам, криптовалютам и бразильским государственным облигациям. Эта страница документирует каждый этап.
Этап 1 — Фильтр тренда
В список покупок попадают только активы с закрытием выше дневной MA200 и благоприятным расположением скользящих средних (руководство по скользящим средним). Недельный график должен подтверждать: тренд определяется на старшем таймфрейме, исполняется на младшем.
Этап 2 — Триггер отката
Внутри тренда сканер ищет откат к MA21 с признаком возобновления движения: сильная свеча, сброшенный осциллятор снова начинает расти (руководство по осцилляторам). Преследование растянутой цены не проходит фильтр — расстояние до стопа сделало бы соотношение риск-прибыль неприемлемым.
Этап 3 — Матрица конвергенции
Каждый кандидат получает оценку конвергенции: сколько семейств индикаторов (тренд, импульс, объем, волатильность) указывают в одном направлении на трех таймфреймах. Этот подсчет отображается на карточке как "X/Y" — честное резюме того, насколько техническая картина согласуется сама с собой.
Этап 4 — Полный план, рассчитанный заранее
Вход — уровень возобновления движения после отката;
Выход по тренду (недельная EMA50) — основной выход, подтвержденный бэктестом (коэффициент прибыли ~1,6 против ~1,1 для фиксированной цели);
Консервативная цель — ориентир для частичной фиксации прибыли, всегда ≥ 3× риска.
В облигациях Tesouro каждый уровень также показывает эквивалентную ставку — потому что в инструментах с фиксированным доходом цена и ставка являются одной и той же информацией (руководство по Tesouro Direto).
Этап 5 — Макроконтекст
Каждая карточка содержит квадрант Инвестиционных часов — глобальный (США) и локальный (страна актива) — и предупреждает, когда сетап идет против цикла. Макрофакторы влияют на сортировку, но не отменяют сетап: решение за вами, оно информировано.
Что сформировали бэктесты
Выход по тренду > фиксированная цель. За 15 лет данных, позволение прибыльной сделке развиваться до тех пор, пока недельный график не закроется ниже EMA50, почти удвоило коэффициент прибыли смоделированного портфеля.
Шорт акций проигрывает. Продажа акций без покрытия дала коэффициент прибыли от 0,2 до 0,6 на всех протестированных рынках. Приложение понижает рейтинг таких сетапов и объясняет причину прямо на карточке, вместо того чтобы скрывать их.
Жесткий макрофильтр неэффективен. Блокировка покупок по фазе цикла отсекала слишком хорошие сделки; макрофактор стал весом, а не выключателем.
Дивиденды подтверждают тренд. Акции с высокой дивидендной доходностью и в восходящем тренде показали лучшее соотношение доходность/риск в исследовании; дорогой P/L с падающей прибылью ("возможная ловушка стоимости") получил предупреждающий знак.
Прозрачность ограничений: сканер — это эвристика, основанная на классических сигналах. Он ошибается — любая трендовая стратегия часто ошибается и компенсирует это размером успешных сделок. Бэктест — это историческое моделирование с идеализированными затратами; будущее не подписывает контракт с прошлым. Ни одна карточка Top Setups не является инвестиционной рекомендацией.
Чтобы завершить цикл обучения
Перечитайте руководства по порядку: скользящие средние → осцилляторы → управление риском → Инвестиционные часы → Tesouro Direto. Затем откройте карточку Top Setups и попробуйте самостоятельно восстановить, почему каждое число находится именно там. Когда у вас это получится, инструмент выполнит свою роль: вам больше не нужно будет доверять — вы начнете проверять.