Come funziona lo scanner di setup di GraphExpert.AI
Il Top Setups non ha una scatola nera: è un algoritmo deterministico che applica, ogni giorno, la stessa metodologia descritta nelle guide precedenti sui principali asset di oltre 20 mercati — gli indici completi di ogni paese (S&P 500, Ibovespa, DAX…), valute, materie prime, criptovalute e titoli di stato brasiliani. Questa pagina documenta ogni fase.
Fase 1 — Il filtro di trend
Entrano nella lista di acquisto solo gli asset con chiusura sopra la MA200 giornaliera e un allineamento favorevole delle medie (guida alle medie mobili). Il grafico settimanale deve concordare: il trend è deciso sul timeframe maggiore, eseguito su quello minore.
Fase 2 — Il trigger di pullback
All'interno del trend, lo scanner cerca il ritracciamento verso la MA21 con segnale di ripresa: candela di forza, oscillatore resettato che torna a salire (guida agli oscillatori). Inseguire un prezzo allungato non passa il filtro — la distanza dallo stop renderebbe il rapporto rischio-rendimento inaccettabile.
Fase 3 — La matrice di convergenza
Ogni candidato riceve un punteggio di convergenza: quante famiglie di indicatori (trend, momentum, volume, volatilità) puntano nella stessa direzione, sui tre timeframe. Questo conteggio appare sulla scheda come "X/Y" — un riassunto onesto di quanto il quadro tecnico sia coerente con se stesso.
Uscita dal trend (EMA50 settimanale) — l'uscita principale, validata in backtest (fattore di profitto ~1,6 contro ~1,1 del target fisso);
Target conservativo — riferimento per la realizzazione parziale, sempre ≥ 3× il rischio.
Nei titoli del Tesouro, ogni livello mostra anche il tasso equivalente — perché nel reddito fisso prezzo e tasso sono la stessa informazione (guida al Tesouro Direto).
Fase 5 — Il contesto macro
Ogni scheda riporta il quadrante dell'Orologio dell'Investimento — globale (USA) e locale (paese dell'asset) — e avvisa quando il setup va contro il ciclo. Il macro influisce sull'ordinamento, ma non censura il setup: la decisione è tua, informata.
Cosa hanno modellato i backtest
Uscita per trend > target fisso. In 15 anni di dati, lasciare correre il vincitore finché il settimanale chiude sotto la EMA50 ha quasi raddoppiato il fattore di profitto del portafoglio simulato.
Short su azioni perde. Vendere azioni allo scoperto ha dato un fattore di profitto tra 0,2 e 0,6 in tutti i mercati testati. L'app declassa questi setup e ne spiega il motivo sulla scheda stessa, invece di nasconderli.
Filtro macro rigido boccia. Bloccare gli acquisti per fase del ciclo ha tagliato troppi buoni trade; il macro è diventato un peso, non un interruttore.
Dividendi confermano il trend. Azioni con dividend yield alto e in trend rialzista hanno avuto il miglior rapporto rischio/rendimento dello studio; P/E caro con utili in calo (la "possibile trappola di valore") ha ricevuto un sigillo di allerta.
Trasparenza sui limiti: lo scanner è un'euristica sui segnali classici. Sbaglia — ogni strategia di trend sbaglia spesso e compensa con la dimensione dei successi. Il backtest è una simulazione storica con costi idealizzati; il futuro non firma contratti con il passato. Nessuna scheda di Top Setups è una raccomandazione di investimento.